GraydonCreditsafe lanceert vernieuwd Kredietscoremodel voor de Nederlandse markt

Het is volkomen normaal dat kredietinformatiebureaus hun scoremodellen herzien en aanpassen aan veranderende economische omstandigheden, beschikbare data en bedrijfsinformatie. Wanneer nieuwe gegevens beschikbaar zijn, moeten wij van de gelegenheid gebruik maken om deze gegevens te benutten en de voorspelbaarheid verder te verbeteren.

Wij moeten ook waakzaam zijn bij het volgen van markttendensen en ervoor zorgen dat onze voorspellingsmodellen de huidige ontwikkelingen weerspiegelen. Door de voortdurende veranderingen in het economische, sociale en politieke klimaat zullen sommige indicatoren die nu een faling voorspellen, in de komende jaren waarschijnlijk veranderen.

GraydonCreditsafe verbetert voortdurend haar scoremodellen om de huidige risicofactoren te weerspiegelen die binnen de lokale economieën zijn ontstaan. Door de hele bedrijfspopulatie te beoordelen, hebben we de indicatoren die algemeen gelden voor commerciële stabiliteit, en wat voorspellend is voor een bedrijf dat in moeilijkheden raakt, verfijnd en bevestigd.

De GraydonCreditsafe scoremodellen zijn gebouwd om de gehele bedrijfspopulatie van het land in kwestie te beoordelen, waarbij gebruik wordt gemaakt van data die eigendom is van GraydonCreditsafe, alsook gedeeltelijk van derden. Onze beoordeling van deze data levert een kredietscore op die de waarschijnlijkheid van een bedrijfsfaillissement in de komende 12 maanden weergeeft. Daarnaast is de Limietoplossing ontworpen om een aanbevolen maximum kredietbedrag te bieden aan dit bedrijf, gebaseerd op talrijke financiële indicatoren.  

Onze scoremodellen zijn ontworpen om elk bedrijf aan te vullen, maar wij bieden ook analytische diensten op maat aan. Natuurlijk hebben alle bedrijven unieke bedrijfsmodellen, strategieën en doelstellingen. Om bedrijven te helpen meer duidelijkheid te krijgen over hun commerciële landschap en kansen, heeft ons wereldwijd vooraanstaande analytische team opdracht gekregen een aantal analytische modellen op maat te bouwen voor bedrijven in vele landen. 

Voor meer informatie over onze diensten op maat kunt u contact opnemen met uw accountmanager. 

U hoeft GEEN wijzigingen aan te brengen in uw GraydonCreditsafe-account, app of API wanneer het nieuwe scoremodel wordt gelanceerd. Alle wijzigingen worden automatisch doorgevoerd.

Nee, afhankelijk van het soort bedrijf, de grootte en het land, wordt het algoritme aangepast.

De Probability of Default (PD of PoD) is een wiskundige berekening die aangeeft hoe groot de kans is dat een onderneming failliet gaat of insolvent wordt binnen 12 maanden na de datum van aanvraag van een bepaald krediet. 

Het scoremodel van GraydonCreditsafe geeft een score tussen 1 en 100 voor respectievelijk het hoogste en het laagste risico. Deze schaal werd opgesteld aan de hand van de probability of default (PoD) uitkomst. 

De PoD zal u uiteindelijk precies vertellen hoe stabiel een bedrijf is en, nog belangrijker, wat het bijbehorende kredietrisico is om ermee zaken te doen. Het GraydonCreditsafe scoremodel geeft een score tussen 1 en 100 voor het hoogste en respectievelijk het laagste risico. Deze schaal wordt gemaakt op basis van de uitkomst van de PoD, uitgedrukt in een percentage. Hoe hoger de kredietscore, hoe lager het PoD-percentage en vice versa. 

De ontwikkeling van het nieuwe model en de nieuwe PoD tabel betekent dat het onjuist zou zijn om scores op een 'like-for-like' basis te vergelijken. De onderliggende statistieken zijn veranderd, het scoremodel is veranderd en als gevolg daarvan is de betekenis van de scores van 1 tot 100 veranderd. Dit kan ertoe leiden dat een onderneming op de schaal van 1 tot 100 een lagere score krijgt dan vroeger, maar dat het daaraan verbonden risico dat deze onderneming in gebreke blijft of failliet gaat, lager is. 

De score van een bedrijf kan dus dalen van 70 naar 60, maar tegelijkertijd kan de kredietlimiet stijgen omdat de bijbehorende risico's voor het bedrijf lager zijn. Het is belangrijk op te merken dat dit niet betekent dat alle bedrijfsscores zullen dalen, aangezien sommige bedrijven een hogere score zullen krijgen dan voorheen. Wanneer echter een daling van de score wordt vastgesteld, moet worden verwezen naar de wijzigingen in de PoD's. 

Er zijn een aantal verschillen tussen het oude en het nieuwe scoremodel. Alle wijzigingen zijn aangebracht om de nauwkeurigheid van de scores te verbeteren, zodat ze een waarheidsgetrouwe weergave zijn van het risico dat aan een onderneming verbonden is. 

Het is van cruciaal belang dat ons scoremodel de kans op falen van een bedrijf nauwkeurig berekent op basis van de huidige marktomstandigheden. Daarom heeft GraydonCreditsafe bij de ontwikkeling van het nieuwe scoremodel gebruik gemaakt van de meest actuele bedrijfsinformatie die beschikbaar is. Als de economie en de marktomstandigheden van jaar tot jaar veranderen, moeten de berekeningen achter de score natuurlijk worden aangepast om een accurate voorspelling te kunnen garanderen. 

Dankzij een diepgaandere segmentatie van de ondernemingen hebben we een sterker onderscheidend vermogen van de bedrijven over de verschillende risicoklassen bereikt. Bedrijven die in ons Nederlandse scoremodel als laag risico worden geclassificeerd, hebben over het algemeen een lagere kans op falen dan het vorige scoremodel. Evenzo heeft het hoog risicosegment van de populatie, met een score van minder dan 30, over het algemeen een iets hogere kans op falen. Deze methode is ingevoerd om een reëel beeld te geven van scenario's met een hoog risico en om te vermijden dat uw onderneming verstikt wordt door groeikansen af te wijzen. 

De eigenschappen van het nieuwe scoremodel ten aanzien van de oude zijn als volgt: 

• Voorspelkracht, stabiliteit en nauwkeurigheid is nog sterker  
• Meer en up-to-date NL data sets toegevoegd die de kwaliteit van de score verbeteren 
• Meer en nieuwe variabelen aan de modellen toegevoegd met meer historie en betaalervaringen 
• Optimalisatie indeling bedrijfspopulatie naar 6 segmenten (in plaats van 5).   
• Betere scoremodellen voor nieuwe bedrijven en publieke organisaties door extra policies in te stellen voor specifieke bedrijfsklassen (o.a. semi-overheid, starters)  
• Scores zijn geharmoniseerd met de internationale Creditsafe scoringmethode; Cut-off grens aangepast van 37 naar 30 

De scoremodellen worden niet volgens een schema of een vaste periode bijgewerkt. Naast het feit dat de laatste update een paar jaar geleden was, gaf het bundelen van krachten van Graydon en Creditsafe ook een mooie aanleiding om de scores bij te werken. 

De GraydonCreditsafe scoremodellen worden voortdurend gemonitord om inzicht te krijgen in de prestaties van de scoremodellen in de loop van de tijd. Als nieuwe economische veranderingen en trends zich voordoen, veroorzaken deze onvermijdelijk kleine verschuivingen in welke factoren het meest indicatief zijn voor het falen en de stabiliteit van een bedrijf. Onze scoremodelmonitoring stelt ons in staat deze verschuivingen te meten, en te bepalen of de voorspelbaarheid van onze scores boven een aanvaardbare drempel blijft.

Als en wanneer de voorspelbaarheid van een scoremodel begint te degraderen, maken we er een prioriteit van om de data die we hebben, de variabelen die we meten en de wegingen die we aan elke variabele toekennen, te herwaarderen. Met de ontwikkeling van de nog robuustere scoremodellen hebben wij ons vermogen versterkt om de voorspelbaarheid van variabelen in de tijd grondig te beoordelen en het model zo nodig aan te passen aan economische veranderingen.

U hoeft GEEN wijzigingen aan te brengen in uw GraydonCreditsafe-account, app of API wanneer het nieuwe scoremodel wordt gelanceerd. Alle wijzigingen worden automatisch doorgevoerd. We zullen de Score Wijziging Alerts binnen de Monitoring uitschakelen op de dag van de lancering om te voorkomen dat er een storend aantal alerts naar klanten worden gemaild. U kunt de dag na de lancering van het scoremodel een lijst met portfoliowijzigingen, inclusief scorewijzigingen, exporteren vanuit uw Monitoring-account. 

De reden hiervoor is dat we een zekere uniformiteit willen creëren, gebaseerd op de internationale rating, in alle Creditsafe entiteiten waar een nieuwe scoremodel is gelanceerd. Door de cut-off grens internationaal vast te stellen op 30, is sneller internationaal inzichtelijk of een bedrijf kredietwaardig is.

Bij GraydonCreditsafe hebben we het geluk te beschikken over een uitgebreide en steeds groeiende database met actuele bedrijfsinformatie. Bij het uitbreiden en vergroten van de schat aan data die we bezitten, moeten we evalueren of deze nieuwe gegevens informatie bevatten die indicatief zijn voor de stabiliteit of toekomstige insolventie van bedrijven. Ook moeten wij opnieuw valideren of eerdere indicatoren in de bestaande data nog steeds kloppen. In beide gevallen is het waarschijnlijk dat aanvullingen en aanpassingen op het scoremodel nodig zijn om een hoge voorspelbaarheid te garanderen. 

Het scoremodel van GraydonCreditsafe berekent de kans dat een bedrijf failliet zal gaan in de komende 12 maanden. De berekening wordt omgezet in een gemakkelijk te begrijpen score tussen 1 (hoogste risico) en 100 (laagste risico). Wij beschouwen een bedrijf met een score van minder dan 30 als een hoog risico en dus als niet-kredietwaardig, terwijl een bedrijf met een score van meer dan 50 een lager risico op faillissement heeft. 

GraydonCreditsafe beschouwt de volgende criteria als de definitie van falen: 

Voor bedrijven met jaarcijfers: 

• Faillissementen  

Voor bedrijven zonder jaarcijfers: 

• Faillissementen 
• 3 of meer betalingen, minimaal > 91 dagen later betaald dan de betaaltermijn 

Onze scoremodellen zijn ontwikkeld door middel van statistische analyse op basis van de algehele Nederlandse bedrijvenpopulatie. Om de hoogst mogelijke voorspelkracht te bereiken, hebben we de populatie verdeeld in segmenten van soortgelijke bedrijven, waardoor we binnen deze segmenten beter onderscheid kunnen maken tussen de bedrijven. Dit onderscheidend vermogen is cruciaal voor een hoge voorspelkracht. We gebruiken Stapsgewijze Logistische Regressie om de Probability of Default te berekenen, die vervolgens wordt omgezet in een score van 1 tot 100.

Naast de kredietscores die de kans op faillissement aangeven, bieden wij ook het Kredietadvies aan. Het kredietadvies is de individuele krediethoogte die GraydonCreditsafe als haalbaar beschouwt voor een bedrijf om aan zijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. De kredietadvieswaarde wordt mede bepaald door de uitkomst van het statistische model.